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Metodologia

Pubblico in questa pagina alcune informazioni sulla metodologia che utilizzo per le mie analisi. Il “motore” di analisi tecnica del mio sistema è basato sulla metodologia del Dr. Alexander Elder e più precisamente sul metodo di analisi “Triple Screen”. Il mio scenario operativo sono quattro mercati (azionario, obbligazionario, valutario, commodities) su cui opero utilizzando i futures dei sottostanti.

TRIPLE SCREEN TRADING SYSTEM

Questo metodo di analisi basa la sua forza sull’analizzare lo strumento finanziario su più timeframe messi tra loro in relazione da un rapporto temporale di 1 a 5. Si inizia cercando il trend dominante sul timeframe di lungo periodo (Screen 1) che nel mio caso è un grafico settimanale. Quindi si lavora operativamente sul timeframe intermedio su cui si cercano i segnali di entrata a mercato (Screen 2). Nel mio caso utilizzo un grafico giornaliero. Infine, sul timeframe di brevissimo periodo (Screen 3), grafico orario, ottimizzo le entrate a mercato in real-time. Ogni grafico è collegato temporalmente agli altri da un rapporto di 1 a 5: giornaliero, giornaliero x 5 = settimanale, giornaliero / 5 = orario.

Questo sistema lo si può applicare a qualsiasi orizzonte temporale di investimento. Esempio, se lavoro su segnali settimanali, inizio a cercare il trend dallo Screen 1 con grafico mensile. Passo al grafico settimanale su cui cerco i segnali di entrata long o short e infine ottimizzo le entrate a mercato sul grafico giornaliero. Altro esempio per un’operatività intraday: grafico 30 minuti per lo Screen 1, grafico 5 minuti per lo Screen 2 e infine operatività sul Screen 3 con grafico al minuto.

INDICATORI UTILIZZATI

Ai grafici sul Triple Screen associo una serie limitata di indicatori e oscillatori, secondo il mio stile di trading che è prevalentemente di tipo “trend-following” con segnali a fine giornata end-of-day. Seguo la regola dei “Five Bullets in a Clip” di Elder, ovvero non utilizzo più di 4 o 5 indicatori sullo stesso grafico, cercando di mischiare indicatori di trend, con quelli di momentum, di volume e di volatilità, in modo da avere un quadro complessivo della situazione.

Gli indicatori che trovate sui miei grafici sono:

Medie mobili esponenziali a 13 e 26 periodi. Per i grafici degli indici di borsa utilizzo anche medie aritmetiche a 200 giorni e 50 giorni (o 40 settimane e 10 settimane) per sapere i livelli che gran parte del mercato vede: il 90% dehgli operatori, dei giornali e dei blog usa queste medie.

MACD con il suo Istogramma (MACD-H)

Elder Force Index a 13 periodi e 2 periodi (oscillatore di momentum)

Elder Autoenvelope (il canale tracciato sulla media lenta)

Elder Thermometer (per la volatilità storica)

Elder Ray (Bull Power / Bear Power) per i casi di ampi scostamenti di prezzi (rubber band effect)

– ADX (nei casi in cui non mi è chiaro il trend)

– RSI (14), RSI(11), RSI(7) a seconda dei casi

Esempio di schermata del mio sistema di analisi tecnica in Metastock descritta nelle componenti:

 MONEY MANAGEMENT

A questo proposito, nella “bolla” degli strumenti di calcolo è incluso il metodo consigliato dal Dr. Elder per gestire il rischio finanziario ed evitare la rovina finanziaria. Tale sistema si avvale delle sue due regole fondamentali dette “soluzione 2%” (massima perdita sul capitale di trading mensile per ogni posizione aperta) e “soluzione 6%” (massima perdita totale sul capitale di trading mensile) ed è supportato dal “Triangolo di Ferro”. Il sistema è spiegato in dettaglio nell’apposito capitolo del libro “Come into my Trading Room” di Elder.

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Consiglio caldamente di leggersi almeno i primi due libri di Elder, oltre al libro di Appel sull’utilizzo del MACD. Qui sotto l’elenco:

– Elder A., “Trading for a Living”, Wiley, 1993 (ed. it. “Vivere di Trading”, Trading Library, 2010)

– Elder A., “Come into my Trading Room”, Wiley, 2002

– Elder A., “Entries & Exits: Visit to 16 Trading Rooms”, Wiley, 2006

– Elder A., “Sell & Sell Short”, Wiley, 2008

– Appel G., “Technical Analysis”, FT Press, 2008

Ricordo che piattaforme gratuite come Visualtrader e siti come Finviz.com, Stockcharts.com e altri mettono a disposizione gli indicatori di Elder. Tutti i software professionali di analisi tecnica quali Metastock, Tradestation, ecc. hanno l’integrazione alla metodologia. Nel caso non troviate gli indicatori per la vostra piattaforma, nessun problema: le formule degli indicatori di Elder sono scritte in chiaro nei suoi libri e sono semplici. E’ sempre possibile programmarle in qualsiasi piattaforma di analisi tecnica che abbia un minimo di programmabilità al suo interno.

I SOFTWARE E I SITI DI ANALISI CHE UTILIZZO

Alla base di tutte le mie analisi discrezionali c’è Metastock 11 EOD con l’estensione per la metodologia di Elder “Dr. Elder’s Trading Room”. I flussi di dati di mercato sono di Reuters tramite il servizio Datalink che mette a disposizione 30.000 strumenti finanziari di tutto il mondo. Metastock ha qualche pecca dovuta ai 20 anni di vita (anche se l’ultima release è del 2010) ma è uno standard mondiale con una base di utenti professionali enorme e un servizio di assistenza degno del nome Reuters.

Per l’analisi intraday su futures utilizzo il mio sistema di analisi intermarket intraday basato sulla ricerca di poche figure di reversal degli swing di prezzo a 30, 60 e 240 minuti. Il software che utilizzo è Visualtrader 5 con dati di Traderlink e Multicharts 7 con add-ons in PowerLanguage di “Elder’s Trading Room” e i trading systems di Markos Katsanos.

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